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Sim. Os mecanismos de busca em geral são rigorosos quanto a isso, uma vez que os links são um dos fatores de maior peso para indexação no ranking orgânico.

Eu não devo comprar links então?

O Google não indica e também não proíbe. Existe uma grande discussão em cima desse assunto onde até para o próprio Google é meio dúbio essa idéia de comprar ou não comprar links para o seu site.

Como eu compro esses links?

De forma natural. O que eu quero dizer que se você sair por aí comprando uma porrada de links de forma desesperada para tentar indexar a qualquer custo o seu site/página você irá se enforcar fácilmente. Os mecanismos de busca usam uma variável chamada rate. É uma continha que pode te “dedurar” para o sistema de web spam. Se o seu rate aumenta muito em muito pouco tempo o sistema de web spam é acionado. E aí você pode sofrer alguma consequência.

O que fazer então?

Compre links que estejam dispostos de forma natural entre textos, de preferência que discorram sobre o assunto alvo da sua página. Nunca compre links que fiquem em barra de navegação por exemplo.
A melhor maneira de comprar os links é sutilmente e de forma metódica.
Esse seu rate tem que ir crescendo aos poucos de forma consistente.
Pense que uma estratégia de link building é algo que leva tempo para amadurecer.
Você pode também comprar links para as suas páginas internas, que trazem menos suspeitas ainda.

Concluindo …

Calma, paciência e inteligência. Link Build é como um jogo de xadrez.
Pense sempre em qualidade de links e não em quantidade. 10 Links de qualidade valhem mais que 100 links safados.